Binary ตัวเลือก เดลต้า สูตร

ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Delta. Binary call option delta วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นการไล่ระดับความลาดเอียงของตัวเลือกราคาไบนารีไปเปรียบเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่อ้างอิง จากชาวกรีกทั้งหมดเดลต้าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองอาจจะถือว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่จะสามารถตีความว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าเทียมกันในต้นแบบนั่นคือเดลต้าแปลตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกส่วนบุคคลหรือผลงานของตัวเลือกให้เท่ากัน ตำแหน่งของตัวเลือกพื้นฐานตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่มีค่าเท่ากันของ 0 5 หมายถึงถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 จากนั้นการโทรแบบไบนารีจะเพิ่มมูลค่าโดยการตีความอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตำแหน่งสัญญาสั้น 400 ในการเรียกเลขฐานสอง S P500 พร้อมกับ เดลต้าของ 0 25 ซึ่งจะเทียบเท่ากับสั้น 100 S P500 futures. It เป็นสิ่งสำคัญที่จะตระหนักว่าเดลต้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเป็นหน้าที่ของตัวแปรหลายรวมทั้ง cha nge ในราคาอ้างอิงและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตัวแปรเหล่านั้นมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเดลต้าดังนั้นหากตัวแปรใดหรือทั้งหมดรวมทั้งราคาอ้างอิงหมดเวลาและความผันผวนโดยนัยให้เปลี่ยนแปลงจากข้างต้น ตัวเลือกจะไม่จำเป็นต้องมีเดลต้าของ 0 5 และเพิ่มมูลค่าโดยหรือตำแหน่ง SP เทียบเท่าสั้น 100 S P500 ฟิวเจอร์สการปฏิบัติจริงและความเรียบง่ายของแนวคิดก่อให้เกิด deltas จากชาวกรีกทั้งหมดที่ถูกใช้มากที่สุดในหมู่ผู้ค้า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตตลาดต่อไปนี้ให้การวิเคราะห์วิธีการที่แตกต่างกันแน่นอนในการประเมิน deltas. examples ของการใช้เดลต้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเดลต้าตัวเลือกการโทรแบบเดิมกับเดลต้าตัวเลือกการโทรแบบไบนารีและสุดท้ายสูตรแบบปิดสำหรับไบนารี ตัวเลือกการโทร delta. Binary Call Option เดลต้าและเดลต้า Finite เดลต้าของตัวเลือกใด ๆ ถูกกำหนดโดย P ราคาของตัวเลือกราคา S ของการอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงในค่าของ PS การเปลี่ยนแปลงในค่าของ S. Fi gure 1 แสดงรายละเอียดราคา 1 วันของการโทรแบบไบนารีโดยมีรูปที่ 2 แสดงสีดำเป็นแบบราคาเดียวกันระหว่างราคาอ้างอิงที่ 99 78 และ 99 99. แฟล็ก 1 ตัวเลือกการเรียกเลขหมาย 2 ราคาข้อมูลรายละเอียด 2 ราคายุติธรรม Delta Gradients. The blue 18 tick chord travel ระหว่างจุดที่อยู่ในโปรไฟล์การโทร 9 tick ด้านล่างของราคา 99 90 ถึง 9 ticks ข้างต้นมูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกการโทรแบบ binary ที่ 99 81 คือ 3 4592 และ 99 99 คือ 46 1739 ตามที่ระบุไว้ในแถวล่าง ของตารางที่ 1 การไล่ระดับสีของคอร์ดนี้ถูกกำหนดโดย P 2 ค่าโทรแบบไบนารีที่ S 2.P 1 มูลค่าการโทรแบบไบนารีที่ S 1.SInc Underlying Asset Price Change. ie Gradient 46 1739-3 4592 99 99-99 81 x 0 01. ตามที่ระบุไว้ในแถวล่างของคอลัมน์กลางของตารางที่ 1. การไล่ระดับสีของคอร์ดที่มีเครื่องหมาย 12 และคอร์ด 6 แบบจะถูกคำนวณในลักษณะเดียวกันและจะถูกนำเสนอในคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 ตารางที่ 1 - จาก Gradient of Chord เพื่อโทร Delta. From Gradient of Chord เพื่อโทร Delta. As ความแตกต่างของราคาที่แคบเช่นเป็น S 0 เป็น r ผลกระทบจาก S 0 06 และ S 0 03 การไล่ระดับสีมีแนวโน้มที่จะเกิด delta เท่ากับ 2 4149 ที่ 99 90 Delta delta ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเป็นตัวเลือกแรกของแฟคตอริ่งตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองอ้างอิงกับข้อมูลพื้นฐานและสามารถระบุได้ทางคณิตศาสตร์เป็น ซึ่งหมายความว่าเมื่อ S ลดลงไปถึงศูนย์การไล่ระดับสีของโปรไฟล์ราคาจะเข้าสู่การไล่ระดับสีของเดลต้าสัมผัสกันในราคาทรัพย์สินอ้างอิงตัวเลือกการโทรแบบปกติ Delta และค่าความแปรปรวนที่นัยกันรูปที่ 3 แสดงโปรไฟล์การเรียกเลขฐานสอง 5 วันที่มีรูปที่ 4 deltas ในช่วงของความผันผวนโดยนัยเช่นเดียวกับในตำนานในรูปที่ 3 รูปที่ 9 ค่ายุติธรรมค่อนข้างตื้นเมื่อเทียบกับสี่รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปที่ 4 ที่ 9 เดลต้าโปรไฟล์มีความผันผวนเพียง 0 16 จากเดลต้า 0 22 ที่ปีกถึง 0 38 เมื่อเงินและเป็น flattest ของห้าเดลต้าโปรไฟล์ในรูปที่ 3 มีความผันผวนที่ 1 และต้นแบบต่ำกว่า 100 มีโอกาสน้อยของการโทร binary เป็นเดิมพันชนะ u ntil พื้นฐานที่ได้รับใกล้เคียงกับการนัดหยุดงานที่รายละเอียดราคา steepens อย่างรวดเร็วในการเดินทางผ่าน 0 5 ก่อน leveling ออกสั้นของราคาโทร binary 100.Fig 3 Binary Call Option มูลค่า Fair Value Vartility 1 เดลต้าในรูปที่ 4 สะท้อนนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างมากของราคาโทรแบบไบนารีที่มีรายละเอียด 1 เดลต้าแสดงเดลต้าเป็นศูนย์ซึ่งตามด้วยเดลต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาโทรศัพท์แบบไบนารีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในหุ้นอ้างอิงตามด้วยเดลต้าที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเดลต้าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองหมุนกลับไปเป็นศูนย์ เป็นระดับโทร binary ปิดในราคาที่สูงขึ้นสำหรับความผันแปรเดียวกันเดลต้าของสาย binary ซึ่งเป็น 50 ticks ในเงินเป็นเช่นเดียวกับเดลต้าของโทร binary 50 ticks out-of-the-money ใน คำอื่น ๆ deltas เป็นแนวสมมาตรตามแนวนอนเกี่ยวกับพื้นฐานเมื่อ at-the-money คือเมื่อต้นแบบอยู่ที่ 100.Fig 4 Binary Call Option เดลต้า wrt ความผันผวนโดยนัยคุณสมบัตินี้ของตัวเลือกเดลต้าโทร binary เมื่อที่ mon ey คือฟังก์ชันหรือสมรรถนะ Dirac delta ซึ่งพื้นที่ใต้โปรไฟล์มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองเดลต้าเมื่อเงินและเวลาที่หมดอายุหรือโดยนัยถึงความผันผวนใกล้ศูนย์จะเป็นจำนวนที่สูงมาก ๆ ลักษณะเด่นนี้ทำให้การป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามธรรมชาติของเดลต้าเป็นไปไม่ได้เมื่อตัวเลือกการโทรแบบไบนารีอยู่ที่เงินด้วยเวลาน้อยมากที่จะหมดอายุหรือมีความผันผวนโดยนัยต่ำมากในทางปฏิบัติเงื่อนไขเหล่านี้และระยะสั้นที่ - binary call ตำแหน่งใน Apple Inc จะต้องมีผู้ค้าเดลต้าเป็นกลางเพื่อเสนอราคาสำหรับ บริษัท เพื่อให้ได้แบน Binary Call Option Delta และเวลาที่จะหมดอายุในภาพประกอบข้างต้นรูปที่ 4 เดลต้า 0000 ยอดออกจากระดับที่ 3 41 แต่ค่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาหมดอายุลดลงจาก 5 วันแผน 3 5 แสดงส่วนกำหนดค่าราคาแบบไบนารีซึ่งมีความชันเสมอเสมอดังนั้นตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองจะเป็นบวกเสมอ Fig 5 Binary Call Option Fair ค่าเวลาที่จะหมดอายุรายละเอียดราคา 25 วันในรูปที่ 5 มีเวลานานที่สุดที่จะหมดอายุและมีเกียร์ต่ำสุดซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 6 โดยรูปเดลต้าค่าต่ำสุดตัวเลือก 6 ตัวเลือกการเรียกเลขหมายไบนารีเวลาเด็ดขาดหมดอายุ ระยะเวลาสั้น ๆ ในการเรียกเลขฐานสองที่หมดอายุและตัวเลือกอื่น ๆ ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่แสดงในภาพราคาที่สูงมากของรูปที่ 5 และรูปเดลต้าที่เกี่ยวข้องในรูปที่ 6 ยอดเดลต้า 0 1 วันที่ 4 82 ซึ่งโดยทั่วไปมีการใส่เกียร์ ของ 482 เมื่อเทียบกับการใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 100 ตำแหน่งในอนาคตความผันผวนของการลดลงและการลดเวลาในการหมดอายุมีผลกระทบคล้ายกับราคาของตัวเลือกไบนารีซึ่งเป็นไปตามรูปเดลต้าที่คล้ายกันในรูปที่ 4 6. ตารางที่ 2 แสดง 10 วัน , 5 ค่าความแปรปรวนของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีราคากับ deltas. 2 - ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีค่ายุติธรรมกับ Delta ที่เกี่ยวข้อง 99 87 โทร binary มีมูลค่า 43 5921 และมี delta 0 4764 ดังนั้นถ้าต้นแบบขึ้นสาม t icks จาก 99 87 ถึง 99 90 การเรียกเลขฐานสองจะเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 43 5921 3 x 0 4764 45 0213 ถ้าหากพื้นฐานลดลง 3 tick จาก 99 93 ถึง 99 90 การเรียกเลขฐานสองจะมีมูลค่า 46 461 -3 x 0 4805 45 0226. ที่ 99 90 ค่าโทรแบบไบนารีในตารางที่ 2 คือ 45 0250 ดังนั้นจึงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยระหว่างค่าที่คำนวณข้างต้นกับค่าจริงในตารางเนื่องจากนี่คือเนื่องจากเส้นรอบวง 0 4764 และ 0 4805 เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง สองระดับพื้นฐานของ 99 87 และ 99 93 ตามลำดับคือการเปลี่ยนแปลง deltas กับต้นแบบ 99 90 delta คือ 0 4788 ดังนั้นค่า 0 4764 ต่ำเกินไปเมื่อประเมินการเคลื่อนย้ายขึ้นจาก 99 87-99 90 ในขณะที่ ในทำนองเดียวกันเดลต้าของ 0 4805 สูงเกินไปเมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในราคาโทรไบนารีเมื่อต้นแบบตกจาก 99 93 ถึง 99 90 ค่าเฉลี่ยของสอง deltas ที่ 99 87 และ 99 90 คือ 0 4764 0 4788 2 0 4772. และควรใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณครั้งแรกข้างต้นจากนั้นเรียกเลขฐานสองที่ 99 90 จะถูกประมาณเป็น .3 5921 3 x 0 4772 45 0237.an error ของ 0 0013 ค่าเฉลี่ยเดลต้าระหว่าง 99 90 และ 99 93 คือ 0 4788 0 4805 2 0 47965 การคำนวณที่สองข้างต้นจะสร้างราคาที่ 99 90 จาก 466 4641 -3 x 0 47965 45 02515.an ข้อผิดพลาดเพียง 0 00015 ส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลือกการโทรแบบไบนารีแกมมาจะให้คำตอบ ว่าด้วยเหตุใดความแตกต่างดังกล่าวจึงยังคงมีอยู่การใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเดลต้าถ้าตัวเลขในตารางที่ 2 เกี่ยวข้องกับอนาคตของพันธบัตรก็อาจไม่มีเหตุผลที่จะเสนอตัวเลือกไบนารีในอนาคตด้วยมูลค่าการชำระราคาเท่ากับ 1000 เท่ากับ 10 บาท point ตัวอย่างเช่นผู้ค้าตัวเลือกไบนารีซื้อ 100 สัญญาใน 100 ไบต์ตีด้วย 10 วันหมดอายุกับการซื้อขายในอนาคตที่ 99 87 ที่ราคา 43 5921 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 43 5921 x 10 x 100 สัญญา 43,592 10. เป็นอย่างไร พ่อค้าทำสัญญากับ delta ของ 0 4764 หรือเทียบเท่ากับ 47 64 futures ในราคาฟิวเจอร์สที่ 99 87 ดังนั้นผู้ประกอบการขาย 48 ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงไม่สามารถขายได้ 0 64 ของราคาตัวเลือก 43 5921 มาถึงโดยเฉลี่ยแล้ว 1 อนาคตจะลดลงเหลือ 99 81 ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีมูลค่า 40 7518 ดังนั้นตำแหน่ง PL จึงเป็นไปตามนี้ Option โทร. 40 7518 43 5921 -2 8403. ซึ่งเท่ากับการสูญเสียของ. -2 8403 x 10 x 100 contracts - 2,840 3. ซึ่งเป็นกำไรเท่ากับ -0 06 0 01 x 10 x -48 2,880.an กำไรโดยรวมของ 39 70.2 อนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 99 93 ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีมูลค่า 46 4641 ดังนั้นตำแหน่ง PL จึงมีอยู่ในขณะนี้ Binary Call กำไรจากการขายหลักทรัพย์ 46 4641 43 5921 2 8720. มีกำไรเท่ากับ 2 8720 x 10 x 100 สัญญา 2,872 00 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 06,001 x 10 x -48 - 2,880.an ขาดทุนโดยรวม 8 00 การสูญเสียด้านบวกนี้สามารถอธิบายได้จากการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า 48 ฟิวเจอร์สเมื่อเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์ส 47 64 ถ้าสัญญาฟิวเจอร์ส 47 64 มีการใช้ Spreadbet อาจจะทำให้ผลกำไรโดยรวมลดลงเหลือ 18-10 ขณะที่ผลขาดทุนจากการควบรวม ของ 8 00 จะกลายเป็นกำไรจาก 13 60. การใช้อย่างต่อเนื่องของ deltas สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้มีความสำคัญสำหรับตัวเลือกการทำตลาดผู้ผลิตที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของ 47 64 สร้างกำไรทั้ง upsi de และ downside คือผลกระทบของแกมมาในกรณีนี้คือแกมม่าที่เป็นบวก Option เลือกแบบทั่วไป Delta v ตัวเลือกการโทรธรรมดา Delta. Figures 7a-e แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวลาที่จะหมดอายุระหว่างตัวเลือก deltas ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีและญาติแบบปกติของพวกเขาสำหรับผู้ที่อยู่แล้ว คุ้นเคยกับการประชุมทางโทรศัพท 7 วัน 25 วัน Binary Conventional Call Delta. Fig 7b 10-Day Binary Conventional Call Option Delta. Fig 7c 4-Day Binary Conventional Call Option Delta. Fig 7d 1-day ตัวเลือกการโทร Binary แบบเดิม Delta. Fig 7e 0 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี 1 วัน Delta. Points of note are.1 ในขณะที่ deltas โทรแบบเดิมถูก จำกัด ด้วยค่า 0 5 เมื่อตัวเลือกเป็นเงินเงินเรียกเลขฐานสองคือที่สูงที่สุดเมื่อเงิน และไม่มีข้อ จำกัด ในการเข้าถึงอินฟินิตี้เป็นเวลาในการหมดอายุ 0.2 เมื่อเวลาหมดอายุมากกว่า 1 วัน Figs 7a-c เกียร์ของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีจะต่ำกว่าตัวเลือกการโทรธรรมดา แต่เมื่อถึงเวลาที่หมดอายุจะลดลง รูปที่ 7d-et เดลต้าของเขาจากการเรียกเลขฐานสองจะสูงกว่าค่าสูงสุดของ 1 0 ของตัวเลือกการโทรธรรมดา 3. ตัวเลือกการโทรแบบธรรมดาเดลต้ามีลักษณะคล้ายกับราคาของการโทรแบบไบนารี 4 แทนช่วงของความผันแปรโดยนัยแทนเวลาที่จะหมดอายุจะ ให้ชุดภาพประกอบที่คล้ายกันกับ Figa 7a-e. Binary Option ใส่ DeltaBinary Option Option Delta จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นความลาดเอียงของความลาดชันของการใส่ไบนารี ตัวเลือกรายละเอียดราคาเมื่อเทียบกับพื้นฐานถ้าหนึ่งจะดูด้านล่างที่สูตรสำหรับไบนารีใส่ตัวเลือก Delta หนึ่งจะเห็นว่ามันเป็นเดลต้าตัวเลือกโทร binary กับป้ายลบติดแท็กที่ด้านหน้าในผล binary ใส่ตัวเลือกเดลต้าเป็น ไบนารีตัวเลือกการโทร delta สะท้อนผ่านแกนนอนที่ศูนย์เป็นเช่นมากของคำอธิบายต่อไปนี้และการวิเคราะห์เป็นภาพสะท้อนของตัวเลือก delta ที่ binary ตัวเลือกทั้งหมดของกรีกเดลต้าอาจจะ co. nsidered มีประโยชน์มากที่สุดในการที่มันยังสามารถตีความว่าเป็นตำแหน่งเทียบเท่าในต้นแบบเช่นเดลต้าแปลตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกของแต่ละบุคคลหรือผลงานของตัวเลือกในตำแหน่งเทียบเท่าของต้นแบบตัวเลือกไบนารีใส่กับเดลต้าของ -0 5 หมายความว่าถ้าราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น 1 ค่า binary put ก็จะลดลงด้วยการตีความแบบอื่นจะเป็นระยะสั้น ๆ 400 ตำแหน่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S P500 กับเดลต้าเท่ากับ -0 25 ซึ่งจะเท่ากับยาว 100 S P500 futures การปฏิบัติจริงและความเรียบง่ายของแนวคิดนี้ก่อให้เกิด deltas จากชาวกรีกทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้านิยมใช้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้ผลิตในตลาด OptionBase เลือก Delta Delta Finite เดลต้าของตัวเลือกใด ๆ ถูกกำหนดโดย P ราคาของตัวเลือกราคาของต้นแบบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ PS การเปลี่ยนแปลงในค่าของ S. รูปที่ 1 แสดง 0 1 วันราคาของรูปแบบไบนารีใส่กับรูปที่ 2 แสดงสีดำในราคาเดียวกัน ระหว่าง ราคาพื้นฐานของ 99 78 และ 99 99.Fig 1 Binary Put Option มูลค่ายุติธรรม 0 1 วันที่จะหมดอายุ Fig 2 Fair Value Delta Gradients สีฟ้า 18 ขีดคอร์ดในรูปที่ 2 เดินทางระหว่างจุดบนโปรไฟล์ใส่ 9 ticks ด้านล่าง ราคาของ 99 90-9 เห็บข้างต้นที่มีสองค่าที่ยุติธรรมของตัวเลือกการใส่แบบไบนารีอยู่ในแถวล่างของตารางที่ 1 การไล่ระดับสีของคอร์ดนี้ถูกกำหนดโดย P 2 ค่าการใส่ไบนารีที่ S 2.P 1 Binary Put มูลค่าที่ S1.SInc ราคาต่ำสุดอ้างอิง Change. ie Gradient 54 8254-98 9230 99 99-99 81 x 0 01 -2 4499.as ระบุไว้ในแถวล่างของคอลัมน์กลางของตารางที่ 1. การไล่ระดับสีของคอร์ด 12 แบบ และ 6 tick chord ถูกคำนวณในลักษณะเดียวกันและแสดงไว้ในคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 ตารางที่ 1 - จาก Gradient of Chord เพื่อใส่ Delta ขณะที่ความแตกต่างของราคาจะแคบลงเมื่อสะท้อนจาก S 0 06 และ S 0 03 การไล่ระดับสี มีแนวโน้มที่จะเดลต้าของ -23225 ที่ 99 90 เดลต้าจึงเป็นความแตกต่างครั้งแรกของไบนารีใส่มูลค่ายุติธรรมด้วยความเคารพ พื้นฐานและสามารถระบุทางคณิตศาสตร์ as. which ซึ่งหมายความว่าเป็น S ตรงกับศูนย์การไล่ระดับสีวิธีการไล่ระดับสีของเดลต้าสัมผัสกันของรายละเอียดราคาตัวเลือกการเลือกเดลต้า wrt ความผันผวนโดยนัยรูปที่ 3 แสดง 5 วันรูปแบบไบนารีวางกับรูปที่ 4 แสดงค่าความหนาแน่นที่สัมพันธ์กันเช่นเดียวกับในช่วงราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่ 440 ticks ในรูปที่ 3 รูปที่ 9 ค่าความเป็นธรรมค่อนข้างตื้นเมื่อเทียบกับสี่รูปแบบอื่นซึ่งแสดงในรูปที่ 4 ซึ่ง โปรไฟล์เดลต้า 9 มีความผันผวนระหว่างเพียง -0 04 ที่ปีกถึง -0 38 เมื่อเป็นเงินและเป็นส่วนที่แบนของโปรไฟล์เดลต้าห้าส่วนในรูปที่ 3 มีความผันผวนที่ 1 และต่ำกว่า 100 มีน้อย โอกาสของไบนารีวางเป็นเดิมพันสูญเสียจนกว่าต้นแบบที่เพิ่มขึ้นเพื่อปิดการนัดหยุดงานที่รายละเอียดราคาลดลงอย่างรวดเร็วจะตกผ่าน 0 5 ก่อนที่จะปรับระดับออกที่ 0 1 เดลต้าในรูปที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ bi nary วางราคากับ 1 เดลต้าโปรไฟล์แสดง delta ศูนย์รอบต้นแบบของ 99 40 ตาม delta ลดลงอย่างรวดเร็วเป็น collapss วางราคา binary มากเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในต้นแบบตาม delta เพิ่มอย่างรวดเร็วเป็น delta reverts เป็นศูนย์ สอดคล้องกับระดับการใส่ไบนารีที่ศูนย์ 0Fig 3 ไบนารีใส่ Option มูลค่ายุติธรรม wrt ความผันผวนโดยนัยคุณสมบัติของเดลต้าตัวเลือกไบนารีเมื่อเงินเป็นที่ของฟังก์ชัน Dirac เดลต้าหรือฟังก์ชันที่พื้นที่ภายในเดลต้า รายละเอียดและแกนนอนที่ศูนย์เป็น 1 ซึ่งหมายความว่าไบนารีวางเดลต้าเมื่อเงินและเวลาที่หมดอายุหรือโดยนัยความผันผวนใกล้ศูนย์สามารถเป็นจำนวนลบอนันต์สูงที่มีพื้นที่รวมหนึ่งภายใต้แหลมคุณสมบัตินี้ เห็นได้ชัดว่าการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าเป็นตัวทำนายเมื่อตัวเลือกการใส่แบบไบนารีเป็นเงินที่มีเวลาน้อยมากที่จะหมดอายุหรือมีความผันผวนโดยนัยต่ำมากในทางปฏิบัติเงื่อนไขเหล่านี้และระยะเวลานาน ตำแหน่ง binary-binary put ใน Apple Inc จะต้องมีผู้ค้าเดลต้าที่เป็นกลางเพื่อเสนอราคาให้กับ บริษัท เพื่อที่จะได้รับเงินแบนด์วิดธ์ 4 ตัวเลือกการใส่แบบไบนารี Delta wrt ความผันผวนตามนัยในภาพประกอบข้างต้น 1 00 delta plummets ถึง 3 41 แต่นี้ลดลงมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเวลาที่จะหมดอายุลดลงจาก 5 วันตัวเลือกการบีบอัด Delta Delta เวลาที่จะหมดอายุขั้นตอนที่ 3 5 แสดงโปรไฟล์ราคาไบนารีใส่ซึ่งมักจะมีความลาดชันเชิงลบดังนั้นไบนารีใส่ตัวเลือก deltas อยู่เสมอเป็นลบ 5 ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีมูลค่ายุติธรรมเวลาที่จะหมดอายุรายละเอียดราคา 25 วันในรูปที่ 5 มีระยะเวลานานที่สุดที่จะหมดอายุและต่อมามีการใส่เกียร์ต่ำสุดซึ่งแสดงในรูปที่ 6 โดยค่าเดลต้าตื้นและต่ำสุดที่แท้จริงของค่าสัมบูรณ์ A - ตัวเลือกการวางและเรียกเงินแบบไบนารีด้วยเวลาสั้น ๆ ที่จะหมดอายุถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยแสดงให้เห็นว่ามีรายละเอียดราคาที่สูงขึ้นอย่างมากในรูปที่ 5 และรูปสามเหลี่ยมที่เกี่ยวข้องในรูปที่ 6 0 1-d ay delta troughs ที่ 4 82 ซึ่งโดยทั่วไปมี gearing ของ 482 เทียบกับ 100 gearing ของตำแหน่งในอนาคตสั้น ๆ 6 ตัวเลือกการใส่ไบนารี Delta wrt Time to Expiry การลดความผันผวนและการลดเวลาที่จะหมดอายุมีผลกระทบคล้ายกับราคาของ ตัวเลือกไบนารีซึ่งเป็น borne out โดยรูปเดลต้าที่คล้ายกันของรูปที่ 4 6.Binary Option Option Delta ใบสมัคร. 2 แสดง 10 วัน, binary 5 ตัวเลือกใส่ตัวเลือกที่มี deltas. Table 2 - Binary ใส่ Option มูลค่ายุติธรรมกับ Delta. At ที่เกี่ยวข้อง 99 87 ใส่ไบนารีมีมูลค่า 56,479 และมีเดลต้า -0 4764 ดังนั้นถ้าต้นแบบเพิ่มขึ้นสามเห็บจาก 99 87-9990 ใส่ไบนารีจะตกอยู่ในค่าไปที่ 554079 3 x -0 4764 54 9787 ถ้าพื้นฐานลดลง 3 ticks จาก 99 93 ถึง 99 90 ใส่แบบไบนารีจะมีมูลค่า 53 5359 -3 x -0 4805 54 9774. ที่ 99 90 ค่าที่ใส่ไบนารีในตารางที่ 2 คือ 54 9750 ดังนั้นมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง ค่าที่คำนวณข้างต้นและค่าที่แท้จริงในตารางนี่เป็นเพราะค่าที่ตั้งของ -0 4764 และ -0 4805 เป็น deltas เพียงสองระดับพื้นฐาน 99 87 และ 99 93 ตามลำดับคือการเปลี่ยนแปลง deltas กับต้นแบบ 99 90 delta คือ -0 4788 ดังนั้นค่า -0 4764 สูงเกินไปเมื่อ การประเมินขึ้นจาก 99 87-9990 ในขณะที่ในทำนองเดียวกันเดลต้าของ -0 4805 ต่ำเกินไปเมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในราคา binary ใส่เมื่อต้นแบบตกจาก 99 93 ไป 99 90 เฉลี่ยของสอง deltas ที่ 99 87 และ 99 90 คือ -0 4764 -0 4788 2 -0 4776 และควรใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณครั้งแรกเหนือจากนั้นให้ค่า binary ที่ 99 90 จะถูกประมาณเป็น. 554079 3 x -0 4776 54 9751.an error of 0,0001 ค่าเฉลี่ย delta ระหว่าง 99 90 ถึง 99 93 คือ -0 4788 -0 4805 2 -0 47965 การคำนวณที่สองข้างต้นจะสร้างราคาที่ 99 90 จาก 533 5359 3 x -0 47965 54 97485.an ข้อผิดพลาดเพียง 0 00015 ส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลือกการใส่ไบนารีแกมมาจะ ให้คำตอบว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันอยู่การทำ Hedging ด้วย Binary Put Option Deltas. Example ตัวเลือกไบนารีผู้ค้าซื้อ 100 สัญญาของ 100 ตีไบนารีใส่กับ 10 วันหมดอายุกับการซื้อขายในอนาคตที่ 99 87 ที่ราคา 56,479, มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 554,409 x 10 x 100 สัญญา 56,407 90. ผู้ประกอบการค้าหลักทรัพย์มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้นกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีราคาตลาดอยู่ที่ -0 4764 เท่ากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น 47 64 ในราคาฟิวเจอร์ส ของ 99 87 ดังนั้นผู้ประกอบการค้าซื้อ 48 ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง 1 อนาคตตกไปอยู่ที่ 99 81 ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีมูลค่า 59 2482 ดังนั้นตำแหน่ง PL จึงเป็นไปตามสิทธิผลตอบแทนทางการเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 59 2482 56 4079 2 8403 ซึ่งเป็นกำไร จาก 8 8403 x 10 x 100 สัญญา 2,840 3. ซึ่งเท่ากับการสูญเสีย - 0 06 0 01 x 10 x 48 - 2,880.an โดยรวม การสูญเสีย 39 70.2 อนาคตเพิ่มขึ้นเป็น 99 93 ซึ่งตัวเลือกมีมูลค่า 53 5359 ดังนั้นตำแหน่ง PL คือตอนนี้ตัวเลือกการวางจำหน่ายสูญเสีย 53 5359 56 4079 -2 8720. ซึ่งเท่ากับการสูญเสีย. -2 8720 x 10 x 100 สัญญา - 2,872 00 ซึ่งมีกำไรเท่ากับ 06,001 x 10 x 48 2,880.an กำไรรวม 2800 บาทกำไรที่มี upside และขาดทุนจาก downside สามารถอธิบายได้จาก over-hedging จาก 48 ฟิวเจอร์สเมื่อเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์ส 47 64 ถ้าใช้ฟิวเจอร์ส 47 64 จะทำให้ผลขาดทุนจากการซื้อขายลดลงเหลือ 0 -0 06 0 01 x 10 x 47 64 - 2,858 40. ซึ่งทำให้เกิดผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง - 18 40. การสูญเสียกลับคืนจะเท่ากับ 2,858 40 2,872 00 - 14 60 ดังนั้นการสูญเสียจะเกิดขึ้นจากการคว่ำและคว่ำแม้ว่าจะมีการตั้งสมมติฐานเดลต้าที่แน่นอนเดี๋ยวนี้ตัวเลือกไบนารีตัวนี้มีอยู่ในตัวที่มี Gamma Bmaunch Gamma Gamma ลบ Gamma ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีเดลต้า v ตัวเลือกการใส่แบบดั้งเดิม Deltas. Figures 7a-f แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวลาที่จะหมดอายุระหว่างตัวเลือก deltas ใส่แบบไบนารีและญาติแบบดั้งเดิมของพวกเขาสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ conventionalsFig 7a 25 วันตัวเลือกการใส่แบบไบนารีปกติ Delta. Fig 7b 10-Day ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีปกติ Delta. Fig 7c 4 วันตัวเลือกการใส่ Binary แบบธรรมดา Delta. Fig 7d 1 วันตัวเลือกการใส่ Binary Conventional แบบเดิม Delta. Fig 7e 0 ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีแบบปกติ 1 วัน Delta. Fig 7f 0 01-Day ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีปกติ Delta. Points of note are.1 ในขณะที่ deltas วางแบบดั้งเดิมถูก จำกัด ด้วยค่าของ 0 5 เมื่อตัวเลือกเป็นที่เงิน, ใส่ไบนารีเป็นที่สูงที่สุดเมื่อเงินและมี ไม่มีข้อ จำกัด ความสามารถในการหาอินฟินิตี้เป็น t ime to expiry approaches 0.2 เมื่อเวลาหมดอายุมากกว่า 1 วัน Figs 7a-c การใส่เกียร์ของตัวเลือกการใส่แบบไบนารีจะต่ำกว่าตัวเลือกการใส่แบบเดิม แต่เมื่อถึงเวลาที่จะหมดอายุลง Figs 7d-e เดลต้าของการใส่ไบนารี จะกลายเป็นค่าที่สูงกว่าค่าสูงสุดของตัวเลือกการใส่แบบทั่วไป 1 0 3 ตัวเลือกการใส่แบบเดลต้าแบบเดิมคล้ายกับราคาของการใส่ไบนารี่ 4 การแทนที่ช่วงของความผันแปรโดยนัยแทนเวลาที่จะหมดอายุจะให้ชุดภาพประกอบที่คล้ายกัน กับรูปที่ 7a-f ฐานข้อมูล delta ตัวเลือกให้ข้อมูลได้ทันทีและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาของไบนารีใส่ในความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐาน Binary ทำให้มักจะมี deltas เชิงลบเพื่อเพิ่มสาเหตุพื้นฐานลดลงใน ค่าของไบนารี put. For ความผันผวนเดียวกัน binary ใส่ตัวเลือก delta ซึ่งเป็น 50 ticks ในเงินเป็นเช่นเดียวกับเดลต้าของ binary ใส่ 50 ticks out-of - เงินในคำอื่น ๆ deltas เป็นความเครียด ontally สมมาตรเกี่ยวกับพื้นฐานเมื่อ at-the-money เมื่อผู้ประกอบการค้าจะอยู่ในตำแหน่งใด ๆ binary ใส่พวกเขาจะสัมผัสได้ทันทีเพื่อการเคลื่อนไหวไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้ในเวลาความผันผวนและพื้นฐานความเสี่ยงของหลังสามารถทันที negated โดยการตรงข้าม ตำแหน่งในตำแหน่งอ้างอิงที่เทียบเท่ากับเดลต้าของตำแหน่งสำหรับนักวิ่งหนังสือและผู้ผลิตตลาดที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นฐานมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ และด้วยเหตุนี้เดลต้าจึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดของชาวกรีซอย่างไรก็ตามเนื่องจากหมดอายุแล้ว เดลต้าสามารถเข้าถึงตัวเลขที่สูงอย่างน่าหัวเราะดังนั้นควรสังเกตหลักคำเตือนระวังชาวกรีกที่มีตัวเลขการวิเคราะห์โง่อยู่ Delta คือตัวเลือกไบนารีที่เงินเท่าไรกับการจ่ายเงินออก 0 ที่ 100 ดอลลาร์และการจ่ายเงิน 1 ที่ 100 ดอลลาร์เนื่องจาก มันใกล้หมดอายุนี่คือจากการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ตัวอย่างผมเข้าใจว่าเดลต้าเป็นหลักมาตรการการเปลี่ยนแปลงในราคาตราสารอนุพันธ์เทียบกับการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์ที่เป็นซื้อขายบน ma เปิด rket. How ฉันจริงไปเกี่ยวกับการคำนวณเดลต้าสำหรับสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งข้างต้นฉันได้รับไม่สามารถหาสูตรสำหรับมันใน Google ซึ่งเป็นบิตแปลกเดาไร้เดียงสาของฉันคือคำตอบควร 0 5 แต่ฉันไม่ได้ ตรวจสอบ why. asked Feb 12 16 at 22 54.where d2 f St การใช้กฎ Leibniz integral การคำนวณผลลัพธ์ทั้งหมดร่วมกันความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้าตัวเลือกไบนารีและเวลาที่หมดอายุ dm63 ได้ให้คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามของคุณว่าเดลต้าจะตอบสนองเป็นตัวเลือกอย่างไร จะใกล้หมดอายุของมันด้านล่างฉันได้แสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมากขึ้น Ref. You สามารถดูเป็นเวลาที่จะหมดอายุลดเดลต้าของวิธีการเลือกเงินที่ infinity เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ใน epsilon ราคาหุ้นสมมติ St K และตัวเลือก ใกล้จะครบกำหนดจะทำให้ payoff ตัวเลือกเปลี่ยนค่าเป็น 1 เป็นข้อมูลที่ระบุใน OP ดังนั้น delta ตัวเลือก Deltat frac ไป infty นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบผลลัพธ์นี้จากสูตรที่ได้รับ above. answered Feb 13 16 at 7 25.Delta of a ดิจิตอลหรือไบนารีตัวเลือกเป็นเหมือน ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นการแจกแจงปกติใกล้ 0 ที่เงื่อนไข OTM ITM ไกลและเป็นตัวแทนยอดสูงมากที่ ATM จุดสูงสุดที่ตู้เอทีเอ็มเข้าใกล้อินฟินิตี้ขณะที่เราเข้าใกล้วุฒิภาวะนี่ไม่ใช่ 0 5 เหมือนตัวเลือกวานิลลาเนื่องจากผลตอบแทนไม่เคยจำลองผลตอบแทนของ หากคุณต้องการมีประมาณสำหรับเดลต้าที่ตู้เอทีเอ็มฉันขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกลงวันที่อีกต่อไปหรือใช้การแพร่กระจายเพื่อทำให้ราบเรียบออกเดลต้าที่ตู้เอทีเอ็มผู้ค้าทำวิธีนี้ให้ดีขึ้น deltas ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในขณะที่ป้องกันความเสี่ยงนั้น โครงสร้างอาจมีราคาแพงเล็กน้อยแม้ว่าจะตอบว่ากุมภาพันธ์ 13 16 ที่ 10 55